Модели и алгоритмы оптимизации в управлении региональным облигационным долгом

Содержание
Условные сокращения
Введение.
Глава 1. Роль облигационных займов в системе государственных финансов
1.1 Принципы и задачи управления долговым портфелем.
1.2 Законодательные аспекты управления государственным долгом субъекта РФ.
1.3 Анализ практики управления государственным облигационным долгом Томкой области
1.3.1 Структура долгового портфеля Томской области.
1.4 Задачи и методы управления облигационным займом.
1.4.1 Методики анализа облигаций.
1.4.2 Методы анализа финансовых рынков.
Глава 2. Моделирование и прогнозирование на облигационном рынке
2.1 Моделирование параметров облигационного займа.
2.2 Модель прогнозирования эффективной доходности к погашению региональных облигаций
2.2.1 Алгоритм классификации облигационных выпусков на основе нейронных сетей.
2.3 Выбор даты размещения облигационного займа
2.3.1 Прогнозирование финансовых временных рядов.
2.3.2 Алгоритм выбора даты размещения облигационного займа.
Глава 3. Оптимизация стратегии поведения эмитента на вторичном облигационном рынке.
3.1 Модель поведения избегающего риска эмитента.
3.2 Оптимизационная модель стратегии поведения эмитента дисконтных облигаций на вторичном рынке
3.3 Оптимизационная модель стратегии поведения эмитента купонных
облигаций на вторичном рынке.
Выводы.
Глава 4. Экспериментальная проверка и внедрение результатов
4.1 Компьютерная программа прогнозирования конъюнктуры рынка субфедеральных муниципальных облигаций.
4.2 Компьютерная программа прогнозирования эффективной доходности при размещении субфедеральных облигаций
4.3 Тестирование алгоритма выбора даты размещения
4.4 Тестирование модели прогнозирования эффективной доходности к погашению
4.5 Тестирование оптимизационной модели стратегии эмитента купонных облигаций на вторичном рынке
4.6 Использование материалов диссертации в учебном процессе
Заключение
Литература