- Київ+380960830922
Ви є тут
Введіть ключові слова для пошуку дисертацій:
Предельные теоремы для гауссовских случайных процессов и их применение в финансовой теории
Тип роботи:
диссертация кандидата физико-математических наук
Рік:
2006
Кількість сторінок:
84
Артикул:
5116 179 грн
Рекомендовані дисертації
- Асимптотически d-оптимальные правила обнаружения разладки
- Сходимость вполне и предельные теоремы в схеме серий
- Остаточные эмпирические процессы в статистическом анализе гетероскедастических моделей
- Хеджирование в среднеквадратическом в стохастических моделях финансовой математики
- Теория мартингальных пространств со смешанной нормой и связи с классами Харди и ВМО
- Исследования по теории арбитража в стохастических моделях финансовых рынков
- Асимптотические свойства критериев симметрии и согласия, основанных на характеризациях
- Асимптотические аппроксимации для распределений случайных сумм и некоторые их применения
- Оценки скорости сходимости обобщенных процессов кокса с ненулевым средним и некоторые их применения
- Свойства спектральных распределений случайных матриц высокого порядка