- Київ+380960830922
Ви є тут
Введіть ключові слова для пошуку дисертацій:
Моделі в фінансовій математиці та математичній статистиці із залученням дробового броунівського руху
Тип роботи:
Дис. канд. наук
Рік:
2008
Артикул:
0408U001107 129 грн
Рекомендовані дисертації
- Стохастична стійкість та оптимальне ке-рування напівмарковськими процесами ризику
- Граничні задачі для одного класу процесів на ланцюгу Маркова
- Локальні часи та узагальнені адитивні функціонали від броунівського руху.
- Оцінка параметрів і перевірка статистичних гіпотез у моделі спостережень Невзорова
- Змішані броунівськи-дробово-броунівські моделі та їхнє застосування до теорії фільтрації та фінансової математики
- "Граничні теореми у задачах статистики процесів авторегресії "
- Асимптотичні властивості Simex-оцінок в моделях регресії з похибками у змінних.
- Застосування f-кодів дійсних чисел до дослідження фрактальних властивостей ймовірнісних мір
- Граничні результати для випадкових рекурентних співвідношень
- Згортки сингулярних розподілів