Рационализация управления ликвидностью банка на основе автоматизированной системы с архитектурой нового поколения

Содержание
1 АНАЛИЗ СОСТАВЛЯЮЩИХ ЗАДАЧИ УПРАВЛЕНИЯ ЛИКВИДНОСТЬЮ БАНКА
1.1 Современное управление активами и пассивами
1.2 Применение аналитических показателей ликвидности
1.3 Оптимизация остатка на корсчетах в современных условиях
1.4 Анализ возможности рационализации управления ликвидностью в современных банковских информационных системах
1.4.1 Автоматизация банковских работ в области управления ликвидностью
1.4.2 Анализ существующих видов автоматизированных систем
1.4.3 Анализ методов проектирования НС
1.4.4 Ориентация на профессиональные системы управления базами данных СУБД
Цели и задачи исследования
2 ФОРМИРОВАНИЕ ПОРТФЕЛЕЙ АКТИВОВ И ПАССИВОВ И УПРАВЛЕНИЕ ИМИ
2.1 Деление портфеля нецелевого фондирования
2.2 Деление портфеля базового фондирования
2.3 Фондирование операции банка
2.4 Некоторые аспекты управления портфелями активнопассивных операций
Выводы второй главы
3 ОПТИМИЗАЦИЯ УПРАВЛЕНИЯ ЛИКВИДНОСТЬЮ БАНКА НА ОСНОВЕ СОЧЕТАНИЯ МЕТОДОВ ФАКТОРНОГО АНАЛИЗА И ВЕРОЯТНОСТНОГО ПРОГНОЗИРОВАНИЯ
3.1 Факторные модели анализа ликвидности коммерческого банка
3.2 Оптимизация управления корсчетом
3.2.1 Математическая модель оптимизации управления корсчетом
Выводы третьей главы
4 РЕАЛИЗАЦИЯ РАЗРАБОТАННОЙ ТЕХНОЛОГИИ УПРАВЛЕНИЯ ЛИКВИДНОСТЬЮ В ИНФОРМАЦИОННОЙ СИСТЕМЕ С АРХИТЕКТОУРОЙ НОВОГО ПОКОЛЕНИЯ
4.1 Разработка технологических решений для обеспечения поддержки факторного анализа и управления корсчетом
4.2 Архитектурные решения для реализации управления портфелями
4.3 Предметноориентированное ядро как основа рационализации управления ликвидностью
4.3.1 Реализация функционального ядра системы
4.3.2 Выбор средств разработки, программного и технического обеспечения
Выводы четвертой главы
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
ЛИТЕРАТУРА