Оглавление
Введение 1
1 Диффузионная модель финансового рынка
1.1 Описание модели
1.2 Оценки цен опционов с минимальной взвешенной дисперсией . .
2 Модель со стохастической волатильностью и скачками
2.1 Описание модели
2.2 Оценки цен опционов с минимальной взвешенной дисперсией . .
3 Нелинейная оптимизация
3.1 Диффузионная модель
3.2 Модель со стохастической волатильностью и скачками.
4 Применение к оцениванию опционов
4.1 Аппроксимации оптимальных функций
4.2 Эффективность построенных оценок.
4.3 Результаты моделирования.
Приложение
А Используемые обозначения
В Вычисление совместного распределения
С Вычисление интегралов
Список литературы
- Київ+380960830922